1. Thực trạng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cũ của Agribank

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ (HTXH) cũ của Agribank được xây dựng theo phương pháp chuyên gia áp dụng từ năm 2011 trên cơ sở tư vấn Công ty tư vấn Ernst&Young (EY). Trải qua 10 năm triển khai áp dụng, bối cảnh kinh tế, xã hội và thực tiễn hoạt động Agribank đã có nhiều thay đổi, HTXH cũ đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, NHNN cũng có thêm các yêu cầu đối với HTXH: phải đánh giá khả năng (xác suất) khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận; được xây dựng trên cơ sở số liệu, thông tin của tất cả khách hàng đã thu thập trong thời gian ít nhất 1 năm liền kề năm xây dựng HTXH.

Năm 2020, Agribank đã thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá HTXH, kết quả đơn vị tư vấn đã đưa ra khuyến nghị khắc phục, hoàn thiện liên quan đến HTXH.

Ngày 30/6/2021, Agribank đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Raffles Việt Nam để xây dựng HTXH mới theo phương pháp thống kê, phân tích dữ liệu lịch sử kết hợp với phương pháp chuyên gia.

2. Những nội dung cơ bản, điểm mới của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hiện tại của Agribank

2.1. Phương pháp xây dựng HTXH

HTXH hiện tại của Agribank được xây dựng theo phương pháp thống kê kết hợp với phương pháp chuyên gia trên cơ sở phân tích số liệu, thông tin của tất cả các khách hàng trong vòng 07 năm (từ 2015 đến 2021). Phương pháp này khác biệt so với việc xây dựng chủ yếu dựa trên ý kiến chuyên gia trước đây, đảm bảo tính khoa học, khách quan và khả năng phản ánh rủi ro thực tế tốt hơn.

2.2. Thang xếp hạng mở rộng và chi tiết hơn

So với HTXH cũ chỉ có 10 mức xếp hạng, HTXH hiện tại có 18 hạng đối với khách hàng pháp nhân, cá nhân và 16 hạng đối với khách hàng Tổ chức tín dụng. Đây là một trong những điểm mới hiệu quả, giúp Agribank đạt được một số nội dung sau:

– Có số lượng mức xếp hạng phù hợp với khuyến nghị của Basel (yêu cầu tối thiểu 7 mức xếp hạng cho khách hàng không vỡ nợ).

– Tối ưu hóa công tác quản lý rủi ro tín dụng: Việc tăng số lượng hạng (10 hạng đối với nợ nhóm 1 thay vì 3 hạng theo HTXH cũ) cho phép Agribank xác định mức độ rủi ro cụ thể hơn cho từng khách hàng, giải quyết được tình trạng tập trung vào một vài mức hạng như hệ thống cũ.

– Áp dụng chính sách khách hàng linh hoạt và đa dạng: Agribank có thể xây dựng các chính sách tín dụng, sản phẩm và lãi suất đa dạng và linh hoạt phù hợp với các mức xếp hạng khách hàng, thay vì áp dụng chính sách đồng nhất cho một lượng lớn khách hàng tập trung ở một vài hạng.

2.3. Đưa ra được tham số xác suất khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận (PD)

Trên cơ sở phân tích dữ liệu khách hàng, HTXH theo bộ chỉ tiêu mới đưa ra tham số xác suất khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận (PD), đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư 13/2018/TT-NHNN. Việc xác định được tham số PD tạo tiền đề cho Agribank hướng tới ước tính tham số tổn thất dự kiến (EL).

2.4. Phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng trong HTXH hiện tại được điều chỉnh, sắp xếp lại trên cơ sở đặc điểm kinh doanh/mục đích sử dụng vốn, mức độ rủi ro, mức độ tập trung khách hàng, số lượng khách hàng theo từng phân khúc để đảm bảo độ chính xác, mức độ tin cậy của mô hình thống kê và hướng tới việc áp dụng hiệu quả chính sách khách hàng.

Phân khúc KHPN dựa trên quy mô và nhóm ngành gồm 08 bộ chỉ tiêu (giảm 196 bộ chỉ tiêu so với HTXH cũ), phân khúc KHCN gồm 04 bộ chỉ tiêu (giảm 02 bộ chỉ tiêu so với HTXH cũ). Việc giảm số bộ chỉ tiêu nhằm khái quát hóa phân khúc khách hàng, giảm bớt tiêu chí không cần thiết, tăng tính chính xác, mức độ tin cậy của mô hình thống kê và đảm bảo việc xây dựng, áp dụng chính sách khách hàng hiệu quả, phù hợp.

2.5. Quản lý HTXH theo phương pháp hộp đen

Một điểm mới rất quan trọng nhằm tăng tính khách quan và độc lập của kết quả xếp hạng là việc hệ thống được quản lý theo phương pháp hộp đen. Theo đó, thang điểm, trọng số, thực điểm từng chỉ tiêu và tổng điểm của khách hàng không hiển thị trên màn hình tác nghiệp của chi nhánh, hạng khách hàng chỉ hiển thị sau khi toàn bộ thông tin khách hàng được phê duyệt. Phương pháp hộp đen này mang lại hiệu quả lớn:

– Đảm bảo tính khách quan và hạn chế ý chí chủ quan: Người nhập thông tin chỉ đóng vai trò thu thập và nhập thông tin khách hàng, không thể điều chỉnh thông tin đầu vào nhằm mục đích đạt được một mức xếp hạng mong muốn.

– Tăng độ tin cậy của kết quả: Việc xác định điểm, hạng, được hệ thống tự động tính toán dựa trên thông tin đầu vào đã được phê duyệt.

2.6. Tăng cường tính nhất quán dữ liệu liên chi nhánh

Đối với các khách hàng có quan hệ tín dụng tại nhiều chi nhánh, HTXH hiện tại có cơ chế quản lý thông tin Báo cáo tài chính khách hàng theo “chi nhánh gốc” và tính toán các chỉ tiêu dựa trên dữ liệu toàn hệ thống thay cho việc chỉ lấy thông tin, số liệu tại Agribank nơi cấp tín dụng như trước đây. Điều này đảm bảo thông tin khách hàng được thống nhất trên toàn hệ thống, hạn chế tối đa sự sai lệch giữa các chi nhánh do khác biệt về số liệu.

2.7. Khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ và nâng cao chất lượng quan hệ

Tỷ trọng điểm xếp hạng dựa trên lịch sử giao dịch của khách hàng tại Agribank chiếm ưu thế, từ 50% đến 70% tổng điểm. Nhóm chỉ tiêu này được HTXH tự động khai thác từ hành vi sử dụng sản phẩm, dòng tiền và lịch sử trả nợ thực tế. Phương pháp này mang lại hai giá trị cốt lõi:

– Phản ánh xác thực rủi ro tín dụng: Lịch sử giao dịch là “dấu vết tài chính” rõ nét nhất về năng lực và ý chí trả nợ của khách hàng.

– Thúc đẩy gắn kết hệ sinh thái dịch vụ: Khách hàng được khuyến khích sử dụng đa dạng sản phẩm, cam kết dòng tiền và kiểm soát chất lượng tín dụng để đạt điểm xếp hạng cao. Điều này giúp Agribank vừa nâng cao chất lượng danh mục, vừa củng cố quan hệ khách hàng bền vững.

2.8. Hệ thống báo cáo toàn diện

HTXH hiện tại cung cấp một hệ thống báo cáo đầy đủ và đa dạng cho người sử dụng. Các báo cáo này cho phép kiểm tra, giám sát quá trình xếp hạng chi tiết đến từng khách hàng hoặc tổng quan theo chi nhánh, là công cụ đắc lực hỗ trợ công tác quản trị điều hành và giám sát chất lượng danh mục tín dụng, giúp vấn tin kết quả xếp hạng theo từng kỳ, đối chiếu thông tin/kết quả giữa các kỳ hoặc chi nhánh, theo dõi danh sách khách hàng chưa hoàn thành việc nhập liệu, và kiểm tra tình trạng phê duyệt.

3. Quá trình triển khai áp dụng

– HTXH được Agribank triển khai chính thức từ ngày 01/10/2023, trên cơ sở Quyết định số 1965/QĐ-NHNo-RRTD và Quy định số 1967/QyĐ-NHNo-RRTD của Tổng Giám đốc ngày 11/8/2023.

– Ngay sau khi ban hành, hệ thống được triển khai thống nhất đến toàn bộ chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Vai trò, nhiệm vụ và quy trình xử lý được phân định rõ giữa các cấp: người sử dụng, người kiểm soát, người phê duyệt. Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận nghiệp vụ tại Chi nhánh và Trụ sở chính, đảm bảo việc sử dụng kết quả xếp hạng gắn liền với cấp tín dụng và phân loại nợ.

– Đặc biệt, Agribank đã tổ chức đào tạo và phân quyền sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho các chi nhánh loại 1, loại 2 và phòng giao dịch.

4. Hiệu quả đạt được

4.1. Tuân thủ khung pháp lý

HTXH hiện tại đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của NHNN, cụ thể:

– Đã lượng hóa các tiêu chí đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng và ước tính được xác suất khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận (PD – Probability of Default).

– Được xây dựng dựa trên cơ sở số liệu, thông tin của tất cả khách hàng đã thu thập được trong thời gian ít nhất 01 (một) năm liền kề trước năm xây dựng HTXH.

4.2. Ứng dụng vào hoạt động cấp tín dụng

Kết quả xếp hạng là công cụ hỗ trợ ra quyết định trong xét duyệt tín dụng, được sử dụng để thực hiện phân loại nợ, xây dựng chính sách cấp tín dụng cho khách hàng như lãi suất, biện pháp bảo đảm bằng tài sản, hạn mức cho vay…

4.3. Nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng

HTXH là một bước tiến chiến lược trong quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank. Việc xếp hạng khách hàng được thực hiện nhất quán, định lượng, minh bạch, là công cụ đo lường rủi ro tín dụng, giúp xây dựng chính sách tín dụng, tăng hiệu quả đánh giá rủi ro và nâng cao chất lượng danh mục tín dụng, từ đó nâng cao năng lực quản lý rủi ro của Agribank.